3.3.1. Математические методы. Статистические методы.

Методы, которые отделяют трендовые движения цен от нетрендовых, называются статистическими методами. Они отделяют так называемые экстремумы рынка от равномерного развития последнего.

Эти методы могут подавать сигналы различными способами о развороте «медвежьего» или «бычьего» трендов, подтверждать определенный сценарий ценового развития: рост и спад.

Для выведения индикаторов с помощью статистических методов используют различные методы теории вероятностей и методы математической статистики.

Скользящие средние (Moving Averages)

Одним из старейших и простейших показателей, которые чаще всего используются, являются скользящие средние. Это показатель есть среднее арифметическое цен закрытия фиксированного числа прошлых периодов и текущего периода.

MA = (Cn + Cn-1 + : + C1) / n

Где :
МА - движущееся среднее,
Cn , Cn-1 , : , C1 - цены закрытия предыдущих периодов,
C1 - цена закрытия последнего периода,
n - количество рассматриваемых периодов.
МА1 = 5
МА2 = 13
где 5 и 13 - временной период (в днях).
Если скользящие средние МА1 и МА2 пересекаются, то это является сигналом к смене тенденции.

Общий принцип работы со скользящими средними можно сформулировать так: линия скользящей ниже графика цен—ценовой тренд «бычий», если выше—тренд «медвежий». Если график цены пересекается со скользящей средней, значит происходит смена направления ценового тренда.

К недостаткам можно отнести постоянное опаздывание сигнала. К достоинствам—то, что можно просто определить трендовое направление. Можно также использовать скользящие как линии сопротивления и поддержки. Как правило используют две линии скользящих средних с различными периодами. Одну скользящую более быструю с периодом коротким, другую несколько более медленную и периодом длинным.

Скользящие средние используют исключительно на трендовых рынках. При боковом тренде качество сигналов, которые они подают, из-за большого запаздывание низкая.

Границы Боллингера.( Bollinger bounds)

При построении этого индикатора рассчитывают кроме среднего также и стандартное отклонение последовательности цен закрытия. Это степень разброса случайных величин от усредненного значения. Это величина, равная квадратному корню из дисперсии. После этого проводят три линии—среднее и две отстоящие от него на число стандартного отклонения или удвоенного числа стандартного отклонения границы.



По теории вероятностей в коридор, равный ширине двух стандартных отклонений, попадет более 2/3 всех ценовых значений, а в интервале в четыре отклонения уже будет около 95% всех значений. Пробитие ценой границ Боллингера или их пересечение—хороший сигнал возможного отката.